Main Contents.
1. 시스템매매 - 백테스팅(Back testing) 이란?
2. 백테스팅 해보기 - TSLA, NVDA, TQQQ
3. 나만의 백테스팅 툴 구축하기
지금까지 시스템매매에 필요한 기본적인 투자전략과 포트폴리오 분산방법, 그리고 종목 선정방법을 소개해 드렸습니다.
시스템매매 백테스팅 편에서는 인터넷 사이트에서 제공하는 백테스팅(Back testing) Tool을 통해 기본적인 백테스팅의 효과를 먼저 소개해 드리고, 최종적으로는 우리가 추구하는 시스템매매 전략을 시뮬레이션하기 위한 도구를 구글스프레드시트를 활용하여 직접 만들어 보고 평가해 보는 시간을 가지려고 합니다.
1. 시스템매매 - 백테스팅(Back Testing)이란?
블로그 초반에 많이 설명 드렸지만, 백테스팅(Back testing)은 주식 매매 전략을 개발하고 검증하기 위한 중요한 도구입니다. 특히 백테스팅을 통해 개발한 전략이 과거 데이터에 얼마나 효과적이었는지를 평가할 수 있으며, 이를 통해 실제 투자에 앞서 전략을 검증하고 수정할 수 있습니다. 시스템매매에 꼭 필요한 도구이며, '좀비전략매매법'을 구축하는데 핵심적인 역할을 했다고 말씀드릴 수 있습니다.
1) 백테스팅의 소개:
- 백테스팅은 개발한 주식 매매 전략을 역사적인 데이터에 적용하여 전략의 성과를 검증하는 과정을 말합니다. 과거 데이터를 기반으로 전략을 테스트하여 향후 성과에 대한 예측을 돕습니다.
2) 백테스팅의 중요성:
- 백테스팅을 통해 전략의 강점과 약점을 파악할 수 있습니다.
- 전략이 실제 시장에서 어떻게 동작할지를 예측할 수 있습니다.
- 과거 데이터를 사용하여 실제 투자에 대한 신뢰성 있는 의사결정을 내릴 수 있습니다.
(뇌동매매를 방지 할 수 있습니다.)
3) 백테스팅 평가방법:
- 데이터 수집: 우선적으로 백테스팅을 위해 역사적인 주식 가격 데이터를 수집해야 합니다. 이러한 데이터는 주식시장의 역사적인 동향을 반영하고 테스트에 사용됩니다.
- 전략 개발: 백테스팅을 위해 전략을 개발합니다. 진입 및 청산 신호를 정의하고 투자자의 목표와 리스크 선호도에 맞게 전략을 설계합니다.
- 코드 작성: 백테스팅을 위한 Tool을 만듭니다. 여러분들은 저랑 같이 구글스프레드시트(Google Spreadsheets)를 활용해서 만들 예정입니다.
- 백테스팅 실행: 만들어진 Tool을 이용하여 전략을 백테스팅합니다. 과거 데이터에 전략을 적용하고 성과를 측정합니다.
- 결과 분석: 백테스팅 결과를 분석하여 전략의 성과를 평가합니다. 수익률, 최대 손실, 샤프 비율 등의 지표를 통해 전략의 강점과 약점을 식별합니다.
- 전략 수정: 분석 결과를 바탕으로 전략을 수정하고 개선합니다. 파라미터 조정이나 전략의 변화를 통해 더 나은 성과를 위해 노력합니다.
위에 내용이 어렵다고 생각하지 않으셔도 됩니다. 저랑 같이 하나하나 만들어 나가시면, 전문가적인 수준은 아니지만 여러분들의 계좌를 아름답게 만들 수 있지 않을까 합니다.
2. 백테스팅 해보기 - TSLA, NVDA, TQQQ
전문적인 Tool을 만들기 전에 투자 포트폴리오에 대한 백테스팅이 가능한 사이트가 있습니다.
Portfolio visualizer(https://www.portfoliovisualizer.com/)라는 이름의 사이트인데, Portfolio Visualizer는 투자자들이 자신의 투자 전략을 분석하고 백테스팅할 수 있는 온라인 도구입니다.
메인 페이지를 보면 6가지 항목에 대해 검증하고 평가할 수 있는데, 이 중 'Backtest portfolio'를 실행해 보겠습니다.
위 사진에 표시한 Backtest portfolio을 먼저 클릭합니다.
그리고 위 그림과 같이 각 항목을 입력해 줍니다.
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Time Period : Year-to-Year (지난 10년 기준으로 볼 예정이므로..)
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Start Year : 2014
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End Year : 2024
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Include YTD : Yes (올해 결과를 포함시킵니다.)
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Initial Amount : $10,000 (초기 투자 금액을 입력합니다.)
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Cashflows : None (투자 기간동안에 현금을 추가 투입할 것인지, 인출할 것인지 등을 설정합니다.)
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Rebalancing : Rebalance quarterly (분기별로 리밸런싱 한다고 가정..)
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Leverage Type : None (대출을 이용한 레버리지는 사용 안 하는 것으로 가정)
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Reinvest Dividends : Yes (배당금 재투자 여부)
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Display Income : Yes ( 이 기능은 사용자가 입력한 포트폴리오나 투자 전략의 예상 수익을 시각화하여 보여주는 기능입니다. 이를 통해 사용자는 투자 전략의 수익성을 쉽게 이해하고 비교할 수 있습니다.)
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Factor Regression : No ( 팩터 회귀분은 포트폴리오의 수익률을 설명하는 데 사용되는 통계적 기법 중 하나입니다. 지금은 안 하는 것으로 하겠습니다.)
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Benchmark : Vanguard 500 Index Investor
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Portfolio Names : 테슬라 종목 중심, 엔비디아 종목 중심, TQQQ 종목 중심
이번 백테스트는 한국 사람들이 좋아하는 미국 주식인 테슬라(TSLA), 엔비디아(NVDA), TQQQ(TQQQ)를 포트폴리오로 구성하고 각 항목에 대해 비중을 조절하여 분석해 보겠습니다.
- Portfolio #1 : 테슬라 (TSLA) 비중 50%, 엔비디아 (NVDA) 비중 25%, TQQQ (TQQQ) 비중 25% 로 설정했습니다.
- Portfolio #2 : 테슬라 (TSLA) 비중 25%, 엔비디아 (NVDA) 비중 50%, TQQQ (TQQQ) 비중 25% 로 설정했습니다.
- Portfolio #3 : 테슬라 (TSLA) 비중 25%, 엔비디아 (NVDA) 비중 25%, TQQQ (TQQQ) 비중 50% 로 설정했습니다.
그리고 맨 아래 Analyze Portfolios 탭을 클릭해 줍니다.
그러면, 위와 같이 포트폴리오 별 테슬라(TSLA), 엔비디아(NVDA), TQQQ(TQQQ) 비중이 표시 되며, 아래와 같이 각각의 결과를 산출해 줍니다.
Portfolio #2가 가장 우수한 결과가 나왔네요.초기 투자자금 대비 약 122배 수익입니다.
그 외 위와 같은 다양한 내용들을 제공합니다. 설명을 안 드려도 다 아실만한 내용이라 넘어가겠습니다.
백테스팅을 하는 진정한 목적은 바로 이러한 데이터를 통해 자신의 포트폴리오가 얼마만큼의 성과를 나타내는지를 스스로 평가하고 그 결과를 바탕으로 포트폴리오를 수정하고 최적화함으로써 투자 수익률을 극대화 시키는 것이지요.
3. 나만의 백테스팅 툴 구축하기
인터넷 사이트에서 제공하는 백테스팅 도구도 초보분들에게는 공부할 것이 많고, 도움이 되겠지만 보편적인 수준에서만 평가가 가능하다는 한계가 있습니다.
예를 들어 테슬라 종목, 엔비디아 종목, TQQQ 종목을 가지고 기술적 분석을 통해 백테스팅을 할 수 있는 사이트는 없기 때문입니다.
따라서 '시스템매매 - 백테스팅 편'에서는 본인의 투자전략에 맞는 백테스팅 툴을 직접 구축하고 평가할 수 있도록 내용을 구성하려고 합니다. 그리고 상업적인 목적이 아니기 때문에, 여러분들이 무료로 쉽게 접근할 수 있는 구글스프레드시트(Google Spreadsheets)를 이용해서 언제 어디서든 접근 용이하고 평가 할 수 있도록 하려고 합니다.
구글스프레드시트를 활용하여 백테스팅 툴을 만들면 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 데이터 수집의 용이성 : 구글스프레드시트는 구글파이낸스의 데이터를 불러들여 이용할 수 있습니다.
즉, 테슬라 주가, 엔비디아 주가, TQQQ 주가를 일자별로 고가, 저가, 종가 등의 데이터를 시트에 불러오기 할 수 있지요. 이 부분이 구글스프레드시트가 가진 최고의 장점입니다. - 전략 개발: 기술적 지표는 과거의 데이터를 기준으로 현재 또는 미래 예측값을 나타냅니다. 즉, 모든 지표는 '수식'이라는 것에 의해 표시되기 때문에 구글스프레드시트를 이용하면 이 모든 것을 나타낼 수 있습니다.
- 백테스팅 실행: 구글스프레드시트로 작성된 수식으로 백테스팅을 실행할 수 있습니다.
- 결과 분석: 백테스팅 결과는 본인이 보고 싶어 하는 결과를 표나 차트 등을 통해 다양하게 나타 낼 수 있습니다.
- 전략 수정: 파라미터 조정을 통해 결과를 수정하고 비교할 수 있는 장점이 있습니다.
그럼 다음 시간에 시스템매매 - 백테스팅 편 2탄으로 뵙도록 하겠습니다.
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