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시스템매매 - 백테스팅 편 (3탄 : 기술지표 수식만들기) Main Contents1. 주요 5대 기술지표 - 이동평균선, RSI, MACD, Bollinger Band, Stochastic Oscillator 2. 구글스프레드시트 활용 - 주요 기술지표 수식 이번시간에는 시스템매매 전략 구축을 위해 활용될 수 있는 주요 기술지표에 대해 알아보고, 이를 구글스프레드시트에 수식을 통해 구현하는 방법을 공유해 드리려고 합니다. 제 경우엔 매수 매도기법을 활용한 좀비전략매매를 선호합니다만, 1차 시스템 매매전략 시 이러한 기술지표를 활용하여 접근하는 방법도 좋은 전략이라고 생각합니다. 1. 주요 5대 기술지표 많은 투자자들이 본인들의 기술지표활용하여 투자를 진행하고 있고, 기술지표의 성격과 종류는 매우 다양합니다. 이 중 가장 많이 선호하는 주요 5대 기술지표를 먼.. 공감수 36 댓글수 45 2024. 5. 26.
시스템매매 - 백테스팅 편 (2탄 : 구글스프레드시트 활용편) Main Contents.1. 나만의 백테스팅 툴 구축하기 - 구글스프레드시트 활용 1) 구글 스프레드시트 장점 2) 구글 스프레드시트 접속방법2. 백테스팅을 위한 데이터 수집 1) 구글스프레드시트 : 구글파이낸스 가격정보 수식 2) 테슬라주가 (TSLA), 엔비디아주가(NVDA), TQQQ주가 불러오기 시스템 매매라고 해서 파이썬을 가지고 전문적인 프로그램을 만들 필요는 없습니다. 구글 스프레드시트와 엑셀만 있어도 충분히 좋은 툴을 만들 수 있습니다. 지금부터 제가 하나하나 알려드릴 테니, 잘 따라와 주시길 바랍니다. 1. 나만의 백테스팅 툴 구축하기 - 구글스프레드시트 활용 1) 구글스프레드시트 장점접근성: 구글 스프레드시트는 온라인 상에서 어디서나 접근할 수 있습니다. 따라서 어떤 장소.. 공감수 51 댓글수 67 2024. 5. 12.
시스템매매 - 백테스팅 편 (1탄) : TSLA, NVDA, TQQQ Main Contents.1. 시스템매매 - 백테스팅(Back testing) 이란?2. 백테스팅 해보기 - TSLA, NVDA, TQQQ3. 나만의 백테스팅 툴 구축하기 지금까지 시스템매매에 필요한 기본적인 투자전략과 포트폴리오 분산방법, 그리고 종목 선정방법을 소개해 드렸습니다. 시스템매매 백테스팅 편에서는 인터넷 사이트에서 제공하는 백테스팅(Back testing) Tool을 통해 기본적인 백테스팅의 효과를 먼저 소개해 드리고, 최종적으로는 우리가 추구하는 시스템매매 전략을 시뮬레이션하기 위한 도구를 구글스프레드시트를 활용하여 직접 만들어 보고 평가해 보는 시간을 가지려고 합니다. 1. 시스템매매 - 백테스팅(Back Testing)이란? 블로그 초반에 많이 설명 드렸지만, 백테스팅(Back te.. 공감수 83 댓글수 103 2024. 5. 4.
시스템 매매 - 배당주 편, 5탄 (미국 배당주 분석) Main Contents.1. 미국 배당주 투자 노하우2. 미국 배당주 종목 List (미국 월 배당 종목, 미국 분기 배당 종목) 3. 섹터 별 동향 파악4. 미국 배당주 비교 분석 제가 추구하는 '시스템 매매 - 좀비전략매매' 에서 중요한 부분은 일정한 Cash Cow 역할을 해 주는 배당주 포트폴리오입니다. 앞서 미국 배당 ETF에 대한 종목 선별 및 비교 분석 방법를 통해 원하는 ETF를 선정하셨다면, 이제는 개별 종목 배당주를 비교 분석 후 투자하여 매월 유사한 금액의 배당금이 지급될 수 있도록 하는게 중요합니다. 시스템 매매 – 배당주 편(1탄, 월배당 ETF, 미국 배당 ETF)Key Points. 1. 배당주의 종류 – ETF, 개별종목2. ETF 투자 노하우 – 배당률 3% 이상 + .. 공감수 78 댓글수 98 2024. 4. 29.
시스템 매매 – 배당주 편, 4탄 (미국 배당 ETF, 상위 5개 종목 분석) Key Contents 1. 미국 배당 ETF 상세 비교 – 연간수익률 상위 5위 종목 2.분산 포트폴리오 구축 – ETF 섹터 분산 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});미국 배당 ETF 상세 비교 – 연간수익률 상위 5위 종목 연간수익률 상위 5위 종목: SCHD, SDOG, SPHD, HDV, FDL - 산정 기준 : 연평균 기대수익률 상위 5 종목(시가배당률 3% 이상+Incep. 수익률) 지난번포스팅에서 비교한 미국 배당 ETF 19개 종목을 이번에는 연평균 기대수익률로 다시 분류를 하였습니다.2024.04.22 - [투자론] - 시스템 매매 – 배당주 편, 3탄 (미국 배당 ETF, 월배당ETF) 시스템.. 공감수 81 댓글수 102 2024. 4. 24.
시스템 매매 – 배당주 편, 3탄 (미국 배당 ETF, 월배당ETF) Key Points1. 미국 배당 ETF 19개 곳 비교 (분기 배당, 월배당)2. 투자 성향에 따른 종목 선정 지난 배당주 편, 2탄에서는 미국 배당 ETF 검색 및 분석 방법에 대해 제가 이용하는 방식을 설명드렸습니다. 2024.04.21 - [투자론] - 시스템 매매 – 배당주 편, 2탄 (미국 배당 ETF 비교, 월배당ETF 비교) 시스템 매매 – 배당주 편, 2탄 (미국 배당 ETF 비교, 월배당ETF 비교)Key points 1. 미국 배당 ETF 정보 검색 방법 : 미국 배당 ETF 종목 Mapping (FINVIZ.com) → 상세 분석 및 비교 (etfrc.com) → 추가 정보획득(Yahoo Finance) 지난 배당주 편 1탄에서 미국 배당 ETF에 대해 소개한 이.. 공감수 121 댓글수 137 2024. 4. 22.
시스템 매매 – 배당주 편, 2탄 (미국 배당 ETF 비교, 월배당ETF 비교) Key points1. 미국 배당 ETF 정보 검색 방법 : 미국 배당 ETF 종목 Mapping (FINVIZ.com) → 상세 분석 및 비교 (etfrc.com) → 추가 정보획득(Yahoo Finance) 지난 배당주 편 1탄에서 미국 배당 ETF에 대해 소개한 이후, 미국배당 ETF 투자 기준 및 종목 선정에 대한 개인적인 문의가 종종 있어 좀 더 자세히 다뤄 보려고 합니다. 우선 어떤 종목을 추천하는건 어렵습니다. 투자자의 투자 성향 (투자기간, 예상 수익률 등)에 따라 선정해야 하는 미국 배당 ETF가 다르기 때문입니다. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2024.04.17 - [투자론] - 시스템 매매 – .. 공감수 100 댓글수 112 2024. 4. 21.
시스템 매매 – 배당주 편(1탄, 월배당 ETF, 미국 배당 ETF) Key Points. 1. 배당주의 종류 – ETF, 개별종목2. ETF 투자 노하우 – 배당률 3% 이상 + 지속적인 상승종목 주식 편을 적고 나서 사실 글을 쓰기가 쉽지 않았습니다. 저의 문장실력이 참으로 부족하다는 것을 많이 느꼈기 때문입니다. 글을 쓰는 것도 어려웠고, 가독성도 안 좋았으며, 글의 흐름도 엉망진창 같게 느껴졌기 때문이지요. 무엇보다도 제 지식을 글로 옮겨 누군가에게 논리적으로 전달한다라는 것이 이렇게 어려운 일인지 40년이 넘고나서 처음으로 깨달게 되었습니다. 각설하고, 본론으로 들어가겠습니다. 배당주의 종류 – ETF, 개별종목 월배당 시스템의 구성은 ETF보단 개별 종목을 지향합니다. 미국 배당주의 경우 크게 배당 ETF와 개별종목으로 나눠집니다. 최근에는.. 공감수 91 댓글수 108 2024. 4. 17.
시스템 매매 -주식 투자 편 (5탄) Key points1. 좀비전략은 변동성이 작은 종목부터 적2. 익절은 TQQQ → TECL → SOXL 순서로 변동성이 작은 TQQQ과 좀비 시스템매매법 지난 시간에는 투자하는 3개의 ETF 종목에 대한 변동성과 주요 지표에 대해 알아봤습니다. 2024.03.31 - [투자론] - 시스템 매매 - 주식 투자 편 (4탄) 시스템 매매 - 주식 투자 편 (4탄)Key points 1. 변동성 비교 : TQQQ born-again-mraz.tistory.com (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 이번 시간에는 2차 시스템매매에 전략인 좀비 시스템매매법에 대해 보다 더 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 조금 .. 공감수 141 댓글수 205 2024. 4. 2.
시스템 매매 - 주식 투자 편 (4탄) Key points1. 변동성 비교 : TQQQ 2. 4대 지표 확인 : 52 Week Range, YTD Daily Total Return, Beta 값, Sharpe Ratio변동성 비교 : TQQQ 주식 투자 편을 진행하면서 지속적으로 언급한 것이 있습니다.변동성이 적은 TQQQ부터 투자하여 변동성이 큰 SOXL로 투자를 마무리하라는 것. 리밸런싱 후 투자 초기 진입은 분할 매수로 접근 하라는 것입니다. 그러면, 왜 TQQQ 부터 투자를 진행해야 하는지, 그 이유에 대해 설명하고자 합니다. 아래 사진은 TQQQ, TECL, SOXL에 대한 종목 비교입니다. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});.. 공감수 99 댓글수 108 2024. 3. 31.
시스템 매매 - 주식 투자 편(3탄) Key Points1. 좀비 전략 - 10% 현금 룰2. 인생에 쓰디쓴 손절은 없다.좀비 전략 - 10% 현금 룰의 위대함 제 시스템 매매에서의 가장 핵심이자 손실을 잊게 만든 전략입니다. 다른 전략은 잊으시더라도 이 전략만큼은 꼭 관심 있게 읽어 보시길 바랍니다. 저는 이 좀비 전략에 대해 시스템 매매를 구축해서 현재 사용하고 있습니다. 물론 LOC 매매 기능을 이용하고 또 예약기간도 최대 30일로 지정해 놓지요. 한마디로 매매가 체결되어 핸드폰으로 문자나 카톡이 오지 않는 이상, 특별히 주식창을 쳐다볼 필요가 없습니다. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 앞서 1차 시스템 매매전략이 완료되었을 때, 익절을 .. 공감수 115 댓글수 141 2024. 3. 27.
시스템 매매 - 주식 투자 편(2탄) Key Points1. Three Seeds 전략 + 10% Cash.2. 매매 순서는 TQQQ → TECL → SOXL 지난 시간에 이어 이번엔 Three Seeds 전략과 10% 현금 룰에 대해 관한 설명과 매매 종목은 TQQQ, TECL, SOXL을 선택하는지에 대해 보다 더 자세히 설명하려고 합니다. Three Seeds 전략 + 10% Cash. Three Seeds 전략과 10% 현금 룰은 금융 시장 충격으로 급하락 했을 경우, 손실을 최소화하기 위한 최적의 전략이라고 보시면 됩니다. 이 부분에 대해서 합리적인 근거를 제시하며 설명드리지는 않겠습니다. 이유는, 제 전략이 저에겐 최적이지만 다른 사람에게 아닐 수도 있기 때문입니다. 다만, 기본적인 큰 흐름만 참고하시면 좋을 듯합.. 공감수 86 댓글수 99 2024. 3. 25.
시스템 매매 - LOC 주문 편 Key Points 1. LOC 매매 활용왜 LOC 주문을 알아야 하는가? 앞서 주식매매 편을 설명하면서 LOC 매매 기능에 대해 잠시 언급한 적이 있습니다. 이 매매 기능은 국내 장에서는 없지만, 해외 주식 거래에는 있는 기능으로 해외 주식을 하지 않으시는 분들은 잘 모르는 기능이지요. 2024.03.22 - [투자론] - 시스템 매매 - 주식 투자 편 시스템 매매 - 주식 투자 편Key Points 1. 시장을 이기려 하지 마라. 2. 분할 매수, 일괄 청산 전략 시장을 이기려 하지 마라. 그냥 모른 척 꾸준히 매매해라. 오늘은 주식 투자 전략에 대해 말씀드리려고 합니다. 제 경우 주식born-again-mraz.tistory.com (adsbygoogl.. 공감수 72 댓글수 81 2024. 3. 23.
시스템 매매 - 주식 투자 편 Key Points1. 시장을 이기려 하지 마라.2. 분할 매수, 일괄 청산 전략 시장을 이기려 하지 마라. 그냥 모른 척 꾸준히 매매해라. 오늘은 주식 투자 전략에 대해 말씀드리려고 합니다. 제 경우 주식 시장을 분석하고 이겨보려고 했던 수많은 노력이 오히려 감정을 개입시키고, 여러 차례 고민을 하게 하며, 판단을 번복하게 하는 역할을 하더군요. 결과적으로 좋은 결과보단 안 좋은 결과가 더 많았습니다. 많은 사람들이 하는 말 중, '시장을 이기려 하지 마라'라는 말이 있습니다. 저 또한 이 문구를 가슴에 새기고 있습니다.일례로, 작년 하반기부터 뉴스에 흔히 나오는 기사가 있었습니다. '나스닥 버블이다. 곧 폭락할 거다.' 이런 뉴스들이 투자자들을 불안하게 만들었지요. 제가 만약 시장을 .. 공감수 84 댓글수 98 2024. 3. 22.
투자 전략 - 배당주 편 Key Points1. 미국배당주로 월 배당 시스템 구축2. 더리치 앱 활용 은행 이자보다 높은 월 배당주 시스템 구축 현재 우리나라의 예금 금리는 아직 4%를 넘지 못하고 있습니다. 하지만, 배당주는 연 5%를 넘는 기업이 많습니다. 미국 주식과 국내 주식 모두 배당주가 있지만 저는 미국 배당주를 선호합니다. 국내 주식의 경우 1년에 1번 결산하여 배당을 주는 기업들이 대부분이기에 매월 임차료 같이 들어오는 시스템을 구축하기가 쉽지 않습니다. 삼성전자의 경우 3개월마다 분기 배당을 하는 곳도 많지는 않습니다. 이와 반대로 미국 배당주의 경우 대부분의 경우 3개월마다 분기 배당을 하며, 분기 배당도 (1, 4, 7, 10월), (2, 5, 8, 11월), (3, 6, 9, 12월.. 공감수 51 댓글수 56 2024. 3. 19.
나만의 시크릿 투자비법 더보기-Key Points1. 시스템 매매는 자동매매보다 큰 범주이다. 2. 분산 투자과 분할 매수 시스템 매매는 자동매매만을 일컫는 것은 아닙니다. 주변에서 제 수익의 비결이 뭐냐고 하면, 저는 단연코 '시스템 매매'라고 합니다. 제 수익률이 높냐고요? 아니요. 제 수익률은 총 투자금액의 연 25% 정도 되는 거 같네요. 막상 제 투자 수익률을 들으시고 별로 높지도 않으면서 왜 이렇게 글을 쓰는지에 대해 의아해하실 분들이 많을 거라고 생각합니다. 하지만, 전 매번 비슷한 수익률을 기록하면서, 손해보는 해는 없습니다. 시스템 매매라고 하면 많은 분들이 자동매매프로그램을 떠 올리시는데, 그 보다 큰 범주의 의미라고 말씀드리고 싶네요.자신이 정한 전략을 시스템적으로 매매하는 것이.. 공감수 65 댓글수 75 2024. 3. 14.
[시스템 매매 전략] 자산 분산전략 1탄 Keywords 1. 자산 분산 - 부동산, 주식, 채권, 현금, 대체 상품 (금, 외화 등) 2. 분산 비율 설정자산 분산 전략 - 한 폭의 그림을 채우는 사물들 투자를 함에 있어서, 리스크 관리를 해야 한다는 것은 이미 잘 알고 있습니다. 하지만, 우리는 어떻게 리스크를 관리해야 하는지에 대해 구체적으로 생각해 본 적이 많진 않습니다. 다른 이유가 많겠지만, 저같은 경우 너무 어렵게만 느껴지거나, 막연하게 혹은 전문적으로 느껴진게 아닐까 하네요. 투자 리스크를 관리하는 방법에는 '다양한 자산클래스에 투자'하여 리스크를 분산 시키는 방법을 먼저 해야 합니다. 바로, 부동산, 주식, 채권, 현금 등 성격이 다른 자산에 투자함으로써 특정 자산의 부정적인 영향을 최소화 하는 것 이지요... 공감수 47 댓글수 55 2024. 3. 12.
AI 버블?? IT 버블?? Key Words.- 나스닥의 상승은 AI 버블인가?- IT 버블과 어떤 차이가 있는가? 나스닥의 상승은 AI 버블인가? 1990년대 말부터 2000년 초반에 이르는 IT 버블은 정보기술 업종에서 기업가치와 주가가 현실적인 성과를 기반으로 하지 않고, 과도하게 평가되는 현상을 나타냈습니다. 이는 주로 인터넷 기업들의 급격한 주가 상승과 투자 열풍으로 인해 발생했습니다.지금의 나스닥 또한 AI 기업을 필두로 폭발적인 상승세를 보이고 있으며, 버핏지수도 200%를 향해 무섭게 다가가고 있다 보니, IT버블 붕괴를 회상시키기도 합니다.여기서 관심있게 봐야 할 문구는 바로 ‘현실적인 성과를 기반으로 하는가?’입니다. 나스닥의 작금의 상황을 주도적으로 끌고 가는 엔디비아에 대해서 알아보겠습니다.엔비디아는 .. 공감수 50 댓글수 65 2024. 3. 11.
시스템 매매 : 전략 구축 방법 아름다움의 정의 - 개별적인 것들의 조화로움.시스템 매매 핵심 전략 구축 - 산과 바다 그리고 하늘을 만드는 일핵심 전략은 분산 투자에서 시작해야 한다. 제가 지금 적용하는 투자 전략에 대해 전체적인 방향에 대해 설명을 드리고자 합니다. "Don't put all your eggs in one basket." '한 바구니에 계란을 담지 말라', '우산을 팔려면 소금도 팔아라' 등 투자에 있어서 분산투자에 대해 많이 들어보셨을 거라 생각합니다. 그만큼 분산투자는 투자 포트폴리오를 다양한 자산으로 분산시키는 전략으로, 특정 자산의 부정적인 영향을 완화하고 안정적인 수익을 추구하는 데 중요합니다. 분산 투자의 한 예로 업종 분산을 통해 한 업종에만 투자하지 않고 여러 다양한 업종에 투자함으로써.. 공감수 50 댓글수 77 2024. 3. 10.
투자 노하우, 지식의 공유. 내가 습득한 지식은 항상 최고가 아니다. BackTesting - 투자 성공의 지름길. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});투자 노하우, 지식의 공유 경제, 금융 섹션 분야 중 투자에 대한 글을 올리기로 마음먹은 것은,그동안 투자해 오면서 실패한 경험을 공유하고, 비로소 성공의 단상으로 향해 가는 현재의 투자기법을 나눔으로써,내 블로그를 구독하는 많은 사람들의 비판과 지적 그리고 조언 등을 양분으로 삼아 더욱 발전시키기 위해서입니다. 단, 앞으로 써 내려갈 투자에 대한 글들에 대한 유의할 점들을 말씀드리겠습니다. 투자 방식의 다름을 이해해 주시길 바랍니다.제 투자 노하우와 지식은 결코 최고가 아닙니다. 또한 성.. 공감수 1 댓글수 1 2024. 3. 8.
주관적 투자론 - 시스템 매매 written by MrazBin. 투자 철학 - 인간의 감정과 판단을 철저히 배제한 시스템 매매 추구시스템 매매에서 투자에 대한 답을 얻다. 2001년. 주식 투자를 처음 접했던 시기입니다.귓동냥으로 시작으로 기술적 차트분석, 재무분석, 가치분석 등 '나'만의 분석 능력을 나름대로 키우면서 투자를 해 왔지만, 결과는 매번 참담했습니다. 다른 사람들은 어떨지 모르겠지만, 저같은 경우 투자를 시작하고 거의 15년이란 세월동안 주식으로 돈을 제대로 벌어 본 적이 없었고, 주변에서도 '이번에 내가 아는 사람이 돈을 어디 투자해서 돈을 엄청 벌었어.'란 이야기는 들려와도 '내가 어디 투자해서 돈을 많이 벌었어.'라고는 못 들어봤습니다. 나 포함해서 내 주변 사람들은 왜 돈을 못 벌었을까.. 공감수 5 댓글수 5 2024. 3. 7.

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