시스템 매매 : 전략 구축 방법

 

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시스템 매매 핵심 전략 구축  - 산과 바다 그리고 하늘을 만드는 일

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핵심 전략은 분산 투자에서 시작해야 한다.

 
제가 지금 적용하는 투자 전략에 대해 전체적인 방향에 대해 설명을 드리고자 합니다. 
 
"Don't put all your eggs in one basket."
 
'한 바구니에 계란을 담지 말라', '우산을 팔려면 소금도 팔아라' 등 투자에 있어서 분산투자에 대해 많이 들어보셨을 거라 생각합니다.
 
그만큼 분산투자는 투자 포트폴리오를 다양한 자산으로 분산시키는 전략으로, 특정 자산의 부정적인 영향을 완화하고 안정적인 수익을 추구하는 데 중요합니다.
 
분산 투자의 한 예로 업종 분산을 통해 한 업종에만 투자하지 않고 여러 다양한 업종에 투자함으로써 특정 산업의 불확실성에 대응할 수 있습니다. 만약 IT 업종이 부진할 경우에도 의료, 금융, 소비재 등 다른 업종의 투자 수익이 손실을 상쇄할 수 있는 것이지요. 
 
이와 다른 방법으로는 자산 분산이란 전략도 있습니다. 주식, 채권, 부동산, 현금 등 다양한 자산 클래스에 투자함으로써 시장의 변동에 대응하기 위한 전략이며, 이러한 전략은 금융위기 등 경제적 위기가 발생 했을 때, 효과가 더 크게 나타 날 수 있는 전략입니다.
 
다만, 이러한 분산투자는 장단점이 뚜렷하게 나눠지기 때문에 이 부분 먼저 설명드리려고 합니다. 

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분산투자의 장점

1. 리스크 감소 : 분산투자는 다양한 자산에 투자함으로써 특정 자산이나 업종의 부정적인 영향을 완화시킬 수 있습니다. 이를 통해 전체 포트폴리오의 리스크를 감소시키고 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.
   
   
2. 수익 안정성 향상 : 다양한 자산에 투자하면서 각 자산의 수익률이 서로 상충되는 경우가 있습니다. 이를 조합하면 전체 포트폴리오의 수익 안정성이 향상되며, 투자자는 일부 자산의 부진에도 불구하고 전체적으로 안정된 성과를 기대할 수 있습니다.
   
   
3. 투자자 심리 안정화 : 특정 자산이나 업종의 급격한 하락에 대응하기 위해 분산투자를 택하는 경우, 투자자의 감정적인 스트레스를 줄일 수 있습니다. 모든 것을 하나의 자산에 의존하지 않고 다양한 투자를 통해 불확실성에 대응할 수 있습니다.
   
   
4. 기회 확장 : 다양한 자산에 투자하면 새로운 투자 기회에 노출될 수 있습니다. 일부 자산이 부진할 때 다른 자산이 강세를 보일 수 있어, 투자 포트폴리오가 더 많은 기회에 참여할 수 있습니다.

분산투자의 단점

1. 수익률 제한 : 과도한 분산은 수익률을 제한할 수 있습니다. 일부 자산의 뛰어난 수익 가능성이 있더라도 포트폴리오가 지나치게 분산되면 해당 수익을 충분히 누리기 어려울 수 있습니다.
   
   
2. 복잡성 증가 : 다양한 자산을 관리하고 트래킹하는 것은 투자 포트폴리오를 관리하는데 추가적인 복잡성을 초래할 수 있습니다. 각 자산의 동향을 모니터링하고 리밸런싱 하는 데 시간과 노력이 필요할 수 있습니다.
   
   
3. 시장 평균에 근접 : 특정 자산이나 업종의 평균 수익률에만 근접하게 되어, 특정 섹터의 성과를 따라가기만 하는 결과를 낳을 수 있습니다. 특정 부분에서 뛰어난 성과를 내기 어려울 수 있습니다.

분산투자는 투자자의 목표, 리스크 선호도, 투자 기간 등을 고려하여 신중하게 계획되어야 하며, 장점과 단점을 적절히 고려하는 것이 중요합니다.

 

상호 연계성을 지닌 분산 항목간 조화

 
저는 분산 투자를 함에 있어서 투자 항목을 선정하는데 몇 가지 전제 조건이 있습니다. 
 

1. 투자 항목은 최소 3개~5개 사이로 한다. 
2. 투자 금액의 비율을 꼭 정한다.
3. 일정 투자 기간을 정해 리밸런싱을 진행한다.

그리고, 가장 중요한 서로의 투자금액은 자유로인 진입과 이탈이 가능해야 하며, 투자 금액간 이동이 자유로워야 한다는 것입니다. 따라서, 저는 이러한 투자 방법을 상호 연계성을 지닌 투자전략이라고 이야기합니다. 
 
다음 시간에서는 이 부분에 대해서 좀 더 자세히 다뤄 보도록 하겠습니다.